初学者のための時系列データ分析〜状態空間モデルとRで実践するカルマンフィルタ〜

時系列分析を初歩から体系立てて学ぶほか
R言語による実践方法もあわせて紹介します

セミナー講師

北海道大学 大学院 情報科学研究院 客員教授 博士(工学) 萩原 淳一郎 先生

略歴
1992年 北海道大学大学院、工学研究科、修士課程修了
同年4月 日本電信電話株式会社に入社、
      7月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現・株式会社NTTドコモ)へ転籍
2016年 北海道大学大学院、情報科学研究科、博士後期課程修了
2017年より北海道大学大学院、客員教授
           訳書『Rによるベイジアン動的線形モデル』(朝倉書店、2013年)
           著書『基礎からわかる時系列分析 ―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルター』
         (技術評論社、2018年)

専門】無線通信工学、統計分析

本テーマ関連学協会での活動
     MCPCモバイルコンピューティング推進コンソーシアム・モバイルシステム
     技術検定プログラム委員、電子情報通信学会・学会誌編集委員を経歴

セミナー受講料

1名43,000円 + 税、(資料・昼食付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき33,000円 + 税
 ※消費税につきましては講習会開催日の税率にて課税致します。
 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。

※各自にてノートPCをご持参ください。
 本セミナーは、通常の講義形式となりますが、プログラムを動かすソースコードを
ウェブ上で読んだり、手元で試したりするとより理解が深まります。
Wi-Fi環境、各机の下に電源を準備しております。
 尚、原則として弊社でのPC準備・貸し出しは行いませんので、
予めご理解頂きますよう、お願い申し上げます。

セミナー趣旨

 統計分析や機械学習に関する情報はインターネットなどを通じて手に入りやすくなりました。一方で、時系列分析は応用的な分析の一種であるため、実際に自身の問題に適用しようとすると、どこから手を付けていいのか分からなかったり、試してはみたけどその方法で良いのか確信が持てないといったことがよくあると思います。そこで本セミナーでは時系列分析を初歩から体系立てて学びます。またその際、R言語による実践方法もあわせて紹介します。

必要な予備知識

特に必要としませんが、確率・統計やR言語に関する基本知識があれば
より深くご理解をいただけると思います。

習得できる知識

・時系列分析に関連する確率・統計の基礎
・時系列分析の基本的な流れ
・状態空間モデルに基づく時系列分析

セミナープログラム

  1. はじめに
    1. 時系列分析とは
    2. 時系列分析のアプローチ
  2. 確率・統計に関する基礎
    1. 複数の確率変数の関係
    2. 確率過程
    3. 共分散・相関
    4. 定常過程と非定常過程
    5. 最尤推定とベイズ推定
  3. Rで時系列データを扱う際の基礎
  4. 時系列分析ひとめぐり
    1. 目的の確認とデータの収集
    2. データの下調べ
    3. モデルの定義
    4. パラメータ値の特定
    5. フィルタリング・予測・平滑化の実行
    6. 結果の確認と吟味
  5. 状態空間モデル
    1. 状態空間モデルの定義
    2. 状態空間モデルの特徴
    3. 状態空間モデルの分類
  6. 状態空間モデルにおける状態の推定
    1. 事後分布による状態の推定
    2. 状態の逐次的な求め方
  7. 線形・ガウス型状態空間モデルの一括解法
  8. 線形・ガウス型状態空間モデルの逐次解法
    1. カルマンフィルタ
    2. 例: ローカルレベルモデルの場合
  9. 線形・ガウス型状態空間モデルにおける代表的な成分モデル
    1. 個別のモデルの組み合わせ
    2. 代表的な成分モデルの紹介
    3. 分析例