Rで実践!状態空間モデルによる時系列データ解析

時系列データの解析方法から、実際のデータを用いた
一連の分析プロセスに加え、統計解析ソフトRでの解析コードの
書き方までをわかりやすく解説
時系列解析の予備知識がない方でもわかるよう、
データの種類から前処理まで基礎的な知識もお伝えいたします


講師


情報・システム研究機構 統計数理研究所 モデリング研究系 助教 野村 俊一 先生


講師紹介


ご略歴
 東京大学工学部卒業。
 東京大学情報理工学系研究科修士課程修了。
 総合研究大学院大学複合科学研究科博士課程修了、博士(統計科学)。
 (株)損害保険ジャパンにて、アクチュアリー(保険数理)業務に従事。
 その後、東京工業大学大学院 情報理工学院 助教を経て、
    2017年より情報・システム研究機構 統計数理研究所 助教(現職)。

専門および得意な分野・研究
 時系列解析、点過程解析、統計地震学、保険数理

本テーマ関連学協会での活動
 ・公益社団法人 日本アクチュアリー会 正会員
 ・日本保険・年金リスク学会 理事


受講料


1名38,000円 + 税、(資料付)  
*1社2名以上同時申込の場合 、1名につき28,000円 + 税  
※消費税につきましては講習会開催日の税率にて課税致します。  
*学校法人割引 ;学生、教員のご参加は受講料50%割引。


セミナーポイント


はじめに
 時系列データを分析して将来を予測するための統計モデリング手法である「状態空間モデル」、および、その解析手法である「カルマンフィルタ」を解説します。時系列モデルはARIMAモデルが有名で広く使われていますが、増減要因の説明が難しいなど、いくつかの問題点もあります。状態空間モデルは、時系列の増減をトレンドや季節変動、曜日効果などの要因へと分解でき説明力がある、拡張性が高く時系列の構造変化も扱えるなどの多くのメリットを持ち、実務家の発想を柔軟に取り込むことができる優れたモデルです。
 講義では、方法論の解説に止まらず、実際のデータを題材にして、データの観察からモデルを組み立てて試行錯誤する一連の分析プロセスに、統計解析ソフトRを用いた実際の解析コードの書き方までを解説いたします。
 現場ですぐに実行できる実践力を身につけていただき、実務や研究へとご活用ください 

■ご講演中のキーワード:
 ・時系列解析
 ・欠測データの補間
 ・将来予測
 ・増減トレンド予測
 ・季節変動
 ・カレンダー効果
 ・状態空間モデル

受講対象者
 ・時間変化するデータ(時系列データ)を統計的に分析して、増減要因の分析や将来予測を行いたい方
 ・会社の収支予想やマーケットの予測など、業務あるいは個人でデータに基づく将来予測を
  している方・したい方

必要な予備知識
 ・確率・統計の基礎知識(特に、確率変数(正規分布および2変量正規分布)と
  線形回帰モデルに関する基礎知識を前提に講義を進めてまいります)
 ・統計ソフトウェアRの基本的操作(基本的なデータの操作、関数の使用方法の理解が望ましい)
 ・時系列解析に関する予備知識は特には不要です

本セミナーで習得できること
 ・時系列の将来予測の方法(予測の変動幅も評価)
 ・時系列の過去の変動の定量的な要因分解
 ・時系列の過去の欠測データの補間方法
 ・統計解析ソフトRを用いた時系列解析の実装方法


セミナー内容


1.時系列の観察と変換(前処理)
 1) 様々な時系列
 2)コレログラム
 3)階差系列
 4)対数変換


2.最も基本的な時系列モデル
 1) ホワイトノイズ
 2) ランダムウォーク
 3) 自己回帰モデル


3.状態空間モデルとは?
 1) 状態空間モデルのメリット
 2) 状態空間モデルの目的
 3) 状態空間モデルの解析手法


4.体組成計記録の解析
 1) ローカルレベルモデル
 2) 過去の推移の平滑化
 3) 欠測データの補間
 4) 将来予測
 5) RパッケージKFASによる実装
 6) 2変量ローカルレベルモデル
 7) 平滑化トレンドモデル
 8) 尤度とモデル選択


5.小売業月次販売額の予測
 1) 構造時系列モデル
 2) トレンド成分とそのモデル
 3) 季節成分とそのモデル
 4) 回帰変動成分とそのモデル
 5) カレンダー効果
 6) 時系列の構造変化


6.訪日外客数の分析と予測
 1) 時系列の観察と対数変換(前処理)
 2) 短期変動(自己回帰)成分
 3) 統計数理研究所Web Decompの紹介


※申込前に概要を知りたい方、事前に予習したい方のための参考文献
 講師・野村先生のご著書
 統計学One Point 2「カルマンフィルタ:Rを使った時系列予測と状態空間モデル―」
 (共立出版、2016)


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


12:30

受講料

41,800円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【北区】北とぴあ

【JR・地下鉄】王子駅 【都電】王子駅前

主催者

キーワード

SQC一般   情報技術

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SQC一般   情報技術

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