「モンテカルロ法」とは

モンテカルロ法とは、乱数を使った数値計算によって、数値モデルで定義された問題の解を確率的に推定する方法です。 高次元・多因子の計算などを解析的に解こうとすると、非常に複雑になったり計算不能な場合であっても、現象が概略の数値モデルに表現さえできれば、モンテカルロ法で多数回計算することで解の分布を得ることが可能になります。 原理自体は18世紀から提案されていましたが、コンピュータ性能の向上で、一般に使われるようになりました。

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