『為替リスクマネジメント』の基礎知識【オンライン／会場】

～ 経営管理部門、経理部門、監査部門など関連部門のスタッフに求められる為替リスクマネジメントの基礎知識を平易に解説 ～

セミナー講師

東京国際コンサルティング株式会社　代表取締役 小黒直樹 氏

早稲田大学理工学部卒、早稲田大学大学院理工学研究科修了。大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる。国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職。大手事業法人や金融機関に対して、リスクマネジメント体制の構築、リスクアセスメントや計量化手法のアドバイス等のリスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く手掛けている。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。

セミナー受講料

受講料（1名につき）会員　35,200円（本体　32,000円） 一般　　38,500円（本体　35,000円）

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。（所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。）※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

受講について

【オンライン受講の方】視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

【会場受講の方】お申込完了後、自動返信メールにて受講票をお送りいたします。

セミナー趣旨

経済のグローバル化が進む中で発生したロシアのウクライナ侵攻等による各国の主要各国金融政策の大幅な変更は、為替変動の不確実性を増大させ、為替リスクを適切に管理する重要性が益々大きくなってきています。本セミナーでは、経営企画部門、財務経理部門、内部統制部門等の経営管理を所管する部門や内部監査部門に従事する職員がおさえておくべき為替リスクマネジメントの基礎を、昨今の実務事例から体系的に整理して解説致します。特に、外国為替の実務から、為替変動リスクの特定・評価・管理に係るPDCAサイクルについて、具体的事例を基に分かり易く解説致します。

受講対象・レベル

経理部門、財務部門、監査部門、経営管理部門など関連部門のご担当者

セミナープログラム

１．外国為替の実務（１）外国為替取引の概要（２）外国為替市場と相場　　・公示相場、オファーとビット、直物取引、FX、先物取引、スワップ取引（３）外国為替相場の決定要因　　・購買力平価、金利平価２．為替リスクマネジメントの基礎（１）リーマンショック、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻と為替変動のリスク（２）為替リスクが企業経営に与える影響（３）為替リスクマネジメントのフレームワーク３．為替リスクの評価方法（１）リスクアセスメント（２）為替ポジションの概要と具体的計算方法（３）感応度分析（４）統計理論による数値化方法（５）Excelによる過去データを用いたリスク数値化事例４．為替リスクのマネジメントと実務（１）為替リスクの限度額管理（２）為替リスクの削減方法（ヘッジ）　　・為替マリー、リーズアンドラグス　　・為替デリバティブ取引（為替予約、通貨オプション、通貨スワップ）（３）海外子会社からの投資資金の回収におけるリスク、リスクヘッジ手法（４）輸出入に関するリスク、リスクヘッジ手法（５）各国の大幅な金融政策の変更等を踏まえた為替リスクマネジメント、為替オペレーションのあり方５．為替リスクマネジメントの具体的事例（１）連結ベースの為替リスクの見える化と限度管理（２）連結ベースの為替リスクマネジメント態勢（３）為替リスクの制御方法（ヘッジとパフォーマンス評価）※申込状況により、開催中止となる場合がございます。※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※録音、録画・撮影はご遠慮ください。